Jr. Quantitative Risk Analist

Jr. Quantitative Risk Analist

Dankzij de modellen die jij bouwt en doorontwikkelt, kan de bank klanten helpen verantwoordelijke beslissingen te nemen.

Dankzij de modellen die jij bouwt en doorontwikkelt, kan de bank klanten helpen verantwoordelijke beslissingen te nemen.

Amsterdam

Werken bij deze grote financiële dienstverlener betekent nog beter worden in wat je doet. Ze begrijpen hun klanten, vertalen hun ambities naar gezamenlijke successen en verdienen daarmee hun vertrouwen. Ze willen dat de klanten hun producten begrijpen. En daarom zegt de bank soms ook nee, als het risico van een product te groot is voor een klant. De producten zijn transparant, wat key is om de belangen van de klant te behartigen. Daarnaast is er een grote focus op innovatie. Naast de traditionele modellen, schenkt de bank ook aandacht aan ontwikkelingen zoals advanced analytics om het risk management steeds beter en efficienter te maken. Als jr. Quantitative Risk Analist help jij, samen met je team, met het genereren van een nieuwe generatie risicomodellen en tools. 

Waarom ben jij nodig?

De Risk Modelling afdeling waar jij in komt te werken, bestaat uit zo'n 80 collega's met heel diverse nationaliteiten. Wat ze met elkaar gemeen hebben: zowel qua intelligentie als qua ambitie blinken ze uit! Echte mouwen-opstropers zijn het, die in een prettige sfeer met elkaar samenweken om hun doelen te bereiken. De lat ligt hoog, maar deze collega's zien dat alleen maar als een uitdaging. De gemiddelde leeftijd is laag. En er blijft altijd plaats voor gedreven starters die het vak willen leren en zichzelf hierin willen doorontwikkelen!

"Ik ben ambitieus, leergierig en wil mezelf helemaal vastbijten in een analytische uitdaging."

Wat ga je doen?

Een bank heeft enorm veel soorten financiële risico's die voorspeld moeten worden, om de klant goed te kunnen helpen. En de kwaliteit van deze modellen heeft veel impact op het risicoprofiel van de bank en haar winsten en verliezen. Je komt te werken in kleine, flexibele en multidisciplinaire teams. De teams zijn verdeeld over 4 domeinen:
  • interest rate risk & liquidity risk;
  • credit risk;
  • stress testing, IFRS 9 and economic capital;
  • market risk and counterparty credit risk.
In overleg wordt gekeken in welk domein jij het beste tot je recht komt, waarbij vooral bij de credit risk tak veel werk is op dit moment. Dat komt voornamelijk omdat er veel modellen opnieuw geschreven en berekend moeten worden, door aanpassingen in de definition of default vanuit de Europese Centrale Bank. In welk domein je ook terecht komt, jij wordt zeer ervaren als het gaat om risk modelling. Maar ook heb je veel contact met de verschillende betrokken stakeholders waar je nauw mee samenwerkt.

Naast de traditionele modellen, werkt de bank ook aan innovaties zoals machine learning en andere vormen van advanced analytics. Vooral experimenteel voor de modellen voor interne besluitvorming. De verwachting is dat over enkele jaren deze technieken pas voor externe rapportages en modellen door de regulator wordt toegestaan in de Regulatory Technical Standards. Dat komt omdat naast de interne modelvalidatie, de ECB de modellen ook moeten valideren. En het is lastig om de exacte stappen van een model gebaseerd op bijvoorbeeld een neuraal netwerk te controleren. Daarom zul je in deze functie (voornamelijk bij credit risk) ook veel te maken krijgen met traditionele modelbouw. Hiervoor gebruikt de bank SAS tooling, in combinatie met Python en (in afnemende mate ivm de overstap naar de cloud) Matlab. Zo leer jij de basis van de financiële modellen en bedrijfsprocessen heel goed kennen, wat een must is om uiteindelijk een succesvolle stap naar advanced analytics in dit vakgebied te maken. 

What’s in it for you?

Veel afwisseling en diversiteit. Alle soort risicomodellen komen voorbij.

Enorm veel knowhow op de afdeling, je gaat enorm veel leren over de inhoud. En krijg je de kans deze kennis te combineren met stakeholdermanagement.

Er wordt veel geïnvesteerd in innovatieve projecten.

Werken in een heel prettige sfeer en een open cultuur.

De ideale kandidaat

Jij hebt een kwantitatieve Master afgerond, zoals econometrie, wiskunde of natuurkunde. Je bent ambitieus, analytisch zeer sterk en hebt je studie met hoge cijfers afgerond. 

Aanvullend zijn onderstaande punten een must:

  • Modelleren in SAS, R, Python en/of Matlab

  • Goede kennis van statistiek

  • Affiniteit met data en IT

  • Interesse in financiele risicomodellen en bedrijfsprocessen

  • Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheid in Engels en Nederlands.

Jouw profiel

Samenwerken
Overtuigingskracht
Nauwkeurigheid
Openstaan voor kritiek
Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
Initiatief

Procam’s CareerCraft Academy is al drie jaar op rij uitgeroepen tot IT Traineeship of the Year
Memory Group, 2015–2017

Meld je aan
BIJ PROCAM...
  • Kies jij zelf je IT baan bij één van onze opdrachtgevers.
  • Volg jij trainingen die het beste in jou naar boven halen.
  • Krijg jij persoonlijke begeleiding van jouw eigen coach.
  • Ontwikkel jij jezelf als veelzijdige professional.
  • Volg jij je trainingen met een vaste groep trainees.
  • Word jij onderdeel van de bruisende Procam community.